Los test de estrés o stress test son pruebas de resistencia que pretenden demostrar la solvencia del sector financiero. Consisten en simulaciones hechas acerca de la capacidad de los bancos y cajas para enfrentarse a un deterioro general de la economía y a algunas de sus secuelas como un aumento del desempleo, el impago de créditos y la devaluación de las inversiones.

La clave es que los bancos superen estos escenarios adversos con un mínimo nivel de solvencia, que se mide a partir del indicador Tier 1 (del 6% en 2010 y de 5% en 2011). Este coeficiente computa lo que cada banco tiene en capital más reservas, beneficios no distribuidos y participaciones preferentes perpetuas para hacer frente a los activos de riesgo. Es decir, el dinero que tienen garantizado con sus recursos propios frente a aquel que tienen comprometido en alguna inversión no fiable del todo. Las pruebas las realizan los supervisores nacionales, en el caso español el Banco de España, y el comité de supervisores bancarios europeos. Las pruebas de solvencia europeas también cuentan con la colaboración del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea.

Los escenarios teóricos de la prueba son tres: uno básico, el más estable económicamente y el menos perjudicial para las entidades. Un escenario de deterioro macroeconómico y un tercero con crisis en la deuda soberana. El gran triunfador es siempre el sistema financiero en su conjunto, puesto que permite buscar estrategias para prevenir dichos escenarios.

En los test de estrés de 2010 España publicó datos de más del 95% de sus sistema financiero. Las 7 entidades que no pasaron el test europeo fueron Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, Caja Duero y Caja España, Banca Cívica, Unimm, CajaSur, el banco alemán Hypo Real State y el griego ATE Bank. En los del 2011 cinco bancos españoles suspendieron. Estos fueron CAM, Pastor, Cataluña Caixa, Grupo Caja 3 y Unnim que se sumaron a los del banco alemán Helaba, que se retiró un día antes ya que sabía que no superaría la prueba, a las dos griegas, Atebank y Eurobank EFG y a otra austríaca, Volksbanken.